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结构性外汇敞口

什么是外汇敞口

外汇敞口头寸是指金融机构在做完外汇买卖业务后
某一币种借贷方轧差后的余额。这个余额太大了会因为汇率波动带来风险而且不能够使资金的收益最大化;太小了又不能满足客户的购汇需要,降低了汇兑收益。
外汇风险敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中国商业银行的外汇风险敞口包括结构性外汇敞口和交易类外汇敞口,总体上看以结构性敞口为主。但结构性敞口风险规避手段目前十分有限。

外汇敞口分析是什么意思?

外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
(1)根据业务活动,外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。
交易性外汇敞口通常为银行自营.为执行客户买卖委托或做市,或为对冲以上交易而持有的外汇敞口。非交易性外汇敝口是因为银行资产.负债之间的币种不匹配而产生的,可以进一步划分为结构性敞口和非结构性敞口。
(2)根据敞口定义,外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。
单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸.远期净敞口头寸.期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和,反映单一货币的外汇风险。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般有三种计算方法:①累计总敞口头寸法,累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和;②净总敞口头寸法,净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差;③短边法,是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法,首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和);其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。短边法的优点是既考虑到多头与空头同时存在风险,又考虑到它们之间的抵补效应。
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外汇风险敞口的外汇风险敞口的确定

外汇风险敞口净额取决于企业外汇资产(或负债)的性质和汇率变动时其受到影响的范围和方式。企业在考虑了外币资产和负债的自然抵消情况后,应当综合考虑各种外汇风险因素,确定外汇敞口风险。

fxcm:外汇交易中的汇率风险敞口要怎么理解?

首先应该了解的是资产和负债汇率敏感性的概念。风险的产生源自不确定性,汇率敏感性资产(负债)就是遇到汇率的变动会使其到期价值产生不确定性的资产(负债)。由于到期价值的不确定,因而会产生增值或减值的风险即汇率风险。
汇率敏感性资产和负债所产生的增值或减值可能会自行抵销。为了减少和控制风险,银行也会人为地安排这种抵销,这称为“冲销”风险。冲销后仍未能抵减的汇率敏感性资产或负债,即暴露在汇率风险中,则称为“汇率风险敞口”或“汇率风险暴露”。
根据汇率敏感性资产和负债持有目的的不同,商业银行汇率风险敞口一般分为交易账户的汇率风险敞口和银行账户的汇率风险敞口。
汇率风险敞口的计算
商业银行的交易账户,即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的(人民币)市值,会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。银行交易账户汇率风险敞口主要指银行在自营外汇买卖业务中的敞口头寸,可以用外汇交易记录表的方法进行分析。
外汇交易记录表就其本身来说,只是交易的记录,但它是分析银行汇率风险敞口的有力工具。使用外汇交易记录表及不断地进行市值重估,就能及时分析银行承担的汇率风险,以便采取措施加以控制和避免。

外汇风险敞口的外汇风险敞口的确定

外汇风险敞口净额取决于企业外汇资产(或负债)的性质和汇率变动时其受到影响的范围和方式。企业在考虑了外币资产和负债的自然抵消情况后,应当综合考虑各种外汇风险因素,确定外汇敞口风险。

什么是外汇风险敞口头寸

所谓外汇风险敞口头寸就是
银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸
国际市场上,实行的是浮动汇率制
就是外汇牌价在每分每秒的变化着
而中国实行的是相对的固定汇率制
所以如果每天存贷款存在差额的话
一旦国际市场上汇率变化了
这样的风险智能由银行个人承担了
所以银行每天都要进行"扎差"
避免外汇风险敞口头寸